如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越( ),风险在相同的VaR水平上更( )。

分类: 金融市场基础知识 发布时间: 2023-11-02 22:18 浏览量: 1

如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越( ),风险在相同的VaR水平上更( )。

A.弱;高

B.弱;低

C.强;高

D.强;低

正确答案是C