由5年期收益率为每年6%的企业债券和5年期溢价为每年100个基点的CDS多头头寸所组成的投资组合。逆向求解就可以得到隐含违约概率

分类: 金融衍生品投资(08593) 发布时间: 2024-09-06 07:02 浏览量: 2
由5年期收益率为每年6%的企业债券和5年期溢价为每年100个基点的CDS多头头寸所组成的投资组合。逆向求解就可以得到隐含违约概率为每年()。
A、0.017
B、0.018
C、0.015
D、0.016
【正确答案】:D