计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

分类: 风险管理 发布时间: 2023-11-02 22:22 浏览量: 2

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

正确答案是C