假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=

分类: 风险管理 发布时间: 2023-11-02 22:22 浏览量: 0

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,利率变化使银行的价值变化( )亿元。

A.8.53

B.-8.53

C.9.00

D.-9.00

正确答案是B