5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出

分类: 基础知识 发布时间: 2023-11-02 22:26 浏览量: 0

5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.10元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.97元,该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此时投资者获利( )万元。

A.3

B.5

C.6.5

D.8.5

正确答案是C