某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:

分类: 财务成本管理 发布时间: 2023-11-02 22:43 浏览量: 4

某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%,无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是( )元。

A.3.2

C.1.8

D.0.89

正确答案是D