已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（　）。

分类: 证券投资基金基础知识发布时间: 2023-11-02 23:29 浏览量: 0

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（　）。

A.1.6

B.1.5

C.1

D.1.4

正确答案是A

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