关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。
A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
正确答案是D