假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。 表 2018年12月28日到期的铜期权 某金融机构通过

分类: 投资分析 发布时间: 2023-11-03 02:24 浏览量: 0

假如市场上存在以下在2018年12月28日到期的铜期权,如下表所示。 表 2018年12月28日到期的铜期权 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。 如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为(  )手。

A.5592

B.4356

C.4903

D.3550

正确答案是C