<p>图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示() <img alt="" src="https:/
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示()
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％
C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％
D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
正确答案是AC
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示()
A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％
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D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
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