<p>当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30％，年无风险利率
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。
表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为()元。
A.2911
B.2914
C.2917
D.2918
正确答案是D
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。
表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为()元。
A.2911
B.2914
C.2917
D.2918
正确答案是D