关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()

分类: 投资分析 发布时间: 2023-11-03 02:24 浏览量: 3

关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()

A.Delta的取值范围为(-1,1)

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近,Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

正确答案是D