某证券投资组合中有 A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15, A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短

分类: 财务与会计 发布时间: 2023-11-03 02:54 浏览量: 0

某证券投资组合中有 A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15, A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为(  )。

A.6.00%

B.6.18%

C.10.18%

D.12.00%

正确答案是B